单位根 (计量经济学)

Template:Unreferenced Template:NoteTA 在计量经济学的自回归模型裡，如果在$y_t=a+b{y}_{t-1}+{\epsilon }_t$裡，系数$|b|=1$，那么一个单位根是存在的。其中：$y_t$ 是在t 时刻的变量，b 是斜率系数，${\epsilon }_t$ 是误差项。

如果单位根存在，时间序列可以说是有一个随机趋向。

参见

• 迪基-福勒檢定