偏差信息量准则

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Template:Multiple issues 偏差信息量准则Template:Lang-en,DIC)是等级模型化的赤池信息量准则(AIC),被广泛应用于由马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)所模拟的后验分布贝叶斯模型选择问题。然而,該項准則由於與赤池信息量准则同为僅随样本容量增加的渐近近似,因此只可应用于后验分布多元正态分布的情况。


定义

定义偏差(Template:Lang)为 D(θ)=2log(p(y|θ))+C,其中 y 为数据,θ 是模型中的未知参量,p(y|θ)似然函数C 是常量。

有两种计算模型参数的有效数量 pD的方法。一种是 pD=D¯D(θ¯),其中 θ¯θ期望Template:Harvcol。 第二种是 pD=pV=12var^(D(θ)) Template:Harvcol。 有效数量 pD越大,模型的参数就越多,模型就越容易拟合数据,但也需要更小的偏差。

偏差信息量准则 𝐷𝐼𝐶 被定义为

𝐷𝐼𝐶=pD+D¯

或等效于

𝐷𝐼𝐶=D(θ¯)+2pD

从第二种定义更能看出它和赤池信息量准则的联系。

应用

一般而言,偏差信息量准则 𝐷𝐼𝐶 的值越小,模型越好。这一准则的优点是它很容易从马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)模拟产生的样本中计算出来。


参见

参考文献

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  • Ando, T. (2010). Bayesian Model Selection and Statistical Modeling, CRC Press. Chapter 7.
  • Claeskens, G, and Hjort, N.L. (2008). Model Selection and Model Averaging, Cambridge. Section 3.5.

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外部链接


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