偏差信息量准则
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Template:Multiple issues 偏差信息量准则(Template:Lang-en,DIC)是等级模型化的赤池信息量准则(AIC),被广泛应用于由马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)所模拟的后验分布的贝叶斯模型选择问题。然而,該項准則由於與赤池信息量准则同为僅随样本容量增加的渐近近似,因此只可应用于后验分布呈多元正态分布的情况。
定义
定义偏差(Template:Lang)为 ,其中 为数据, 是模型中的未知参量, 是似然函数, 是常量。
有两种计算模型参数的有效数量 的方法。一种是 ,其中 是 的期望Template:Harvcol。 第二种是 Template:Harvcol。 有效数量 越大,模型的参数就越多,模型就越容易拟合数据,但也需要更小的偏差。
偏差信息量准则 被定义为
- ,
或等效于
- 。
从第二种定义更能看出它和赤池信息量准则的联系。
应用
一般而言,偏差信息量准则 的值越小,模型越好。这一准则的优点是它很容易从马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)模拟产生的样本中计算出来。
参见
参考文献
- Ando, T. (2010). Bayesian Model Selection and Statistical Modeling, CRC Press. Chapter 7.
- Claeskens, G, and Hjort, N.L. (2008). Model Selection and Model Averaging, Cambridge. Section 3.5.
- van der Linde, A. (2005). "DIC in variable selection", Statistica Neerlandica, 59: 45-56. doi:10.1111/j.1467-9574.2005.00278.x