矩阵正态分布

矩陣常態分配（matrix normal distribution） 是一種機率分佈，屬於常態分配的之一。

機率密度函數相對於隨機矩陣（random matrix） X (n × p) 表達如下的矩陣常態分配方式

$p(𝐗|𝐌,𝜴,𝜮)=(2\pi {)}^{-np/2}|𝜴{|}^{-p/2}|𝜮{|}^{-n/2}\exp (-\frac{1}{2}\text{tr}[{𝜴}^{-1}(𝐗-𝐌){𝜮}^{-1}(𝐗-𝐌{)}^T]).$