矩阵正态分布

矩陣常態分配（matrix normal distribution） 是一種機率分佈，屬於常態分配的之一。

機率密度函數相對於隨機矩陣（random matrix） X (n × p) 表達如下的矩陣常態分配方式

$p(𝐗|𝐌,\mathrm{\Omega },\mathrm{\Sigma })=(2\pi {)}^{-np/2}|\mathrm{\Omega }{|}^{-p/2}|\mathrm{\Sigma }{|}^{-n/2}\exp (-\frac{1}{2}\text{tr}[{\mathrm{\Omega }}^{-1}(𝐗-𝐌){\mathrm{\Sigma }}^{-1}(𝐗-𝐌{)}^T]).$