查看“︁单位根 (计量经济学)”︁的源代码

{{Unreferenced|time=2021-04-27T09:26:50+00:00}}
{{NoteTA |G1=Math}}
在[[计量经济学]]的[[ARMA模型|自回归模型]]裡，如果在<math>y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon_{t}</math>裡，系数<math>|b|=1</math>，那么一个'''单位根'''是存在的。其中：<math>y_{t}</math> 是在''t'' 时刻的变量，''b'' 是[[斜率]]系数，<math>\varepsilon_{t}</math> 是[[误差项]]。

如果单位根存在，[[时间序列]]可以说是有一个[[随机过程|随机]]趋向。

==参见==
* [[迪基-福勒檢定]]

{{Statistics-stub}}

[[Category:时间序列]]
[[Category:計量經濟學]]