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{{金融市场侧面模板}} …/www.investopedia.com/terms/y/yieldtomaturity.asp |dead-url=no }}</ref>按照到期收益率对债券未来所有的现金流量（包括利息和本金）进行折现，所得到的[[现值]]与买入价格相等，即满足以下等式： …

其中'''PV''' = 永续现值，'''A''' = 定期付款金额，'''r''' = 收益率，贴现率或利率<ref>{{Cite news|url=https://corporatefinanceinstitute.com/resources [[Category:金融数学]] …

…利用內部回报率折現，投資的淨現值恰好等於零。內部收益率（IRR）衡量投資的收益率。 “內部”一詞是指內部利率不包括外部因素，如通貨膨脹，資本成本或各種金融風險。 因为内部收益率是净现值为零（NPV=0）时的折现率，所以我们得到了下面的公式:<br> …

…益（正現金流）來確定。期限通常為一年，但可以按季度，半年或數月來衡量。在計算每個時期的現金流量後，每個時期的現值（PV）是通過以定期收益率（市場規定的收益率）貼現其未來價值（見公式）來實現的。 * <math>i_c</math>：基准收益率（或贴现率） …

…th>\beta</math> 系数是指可以反映单项[[資產報酬率]]与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。换句话说，就是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。 …反映该资产的风险大小；<math>\sigma_m</math>是市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险；三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的[[协方差]]。 …

…移產生的变化為<math>a \mathrm d t</math>。若衹考慮漂移，每段小时间<math>\mathrm d t</math>导致的期望收益变化<math>\mathrm ds</math>就等於<math>a\mathrm dt</math>。 …考慮一个随机过程為漂移和基本維納过程两项之和。现在随机变量的变化有两个原因。第一个原因是在小的时间间隔<math>\mathrm dt</math>，收益的期望值<math>a\mathrm dt</math>；第二个原因是随机变化，它用基本Wiener过程<math>\sigma \mathrm d… …

…合最理想的是具高[[市场流通性|流動性]]、平穩及较高收益、低[[金融风险|投資風險]]等。投资组合可由个人投资者或金融专业人士、对冲基金、银行和其他金融机构管理。一個投資組合是一個[[投資者]]手上持手的資產性投資組合的成分，按照投资风险等级可分为'''1R保守型、2R稳健型、3R平衡型、4R增长型、5 有几种方法可以计算投资组合的回报和业绩。一种传统方法是使用季度或每月货币加权回报。然而，真正的时间加权法是金融市场中许多投资者的首选方法。 与指数或基准相比，还有几种模型用于衡量投资组合回报的绩效归属，部分被视为投资策略。 …

'''投資報酬率'''（return on investment，简称 ROI），为[[經濟學]]名詞，指[[投資]]後所得的收益與[[成本|成本之]]間的百分比率，是一種衡量获利能力的指标，用於評估一項投資的效率或盈利能力，以及用於比較多個投資項目，幫助投資者作出較好的投資決定。 …作例子，投資期間的資本利得為買進和賣出之間的價差，非資本利得性的收益通常為'''現金股利，'''因此股票的持有期間報酬率又可拆解為其資本收益率以及股利收益率的總和。 …

…nstitute|language=en-US|access-date=2020-03-16}}{{Dead link}}</ref>现金流匹配在固定收益养老金项目中很重要。<ref>{{Cite web|url=https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/ins 我们的目标是将购买债券的初始成本<math>p^{T}x</math>最小化，同时还要求每个周期中产生的收益不小于需要偿还的负债。因此可以构建以下线性规划问题：<math display="block">\min_{x,s} \; p^{T}x, \quad …

{{Otheruses|subject=[[金融衍生工具]]|other=利率調控|中央银行}} '''利率上限'''（{{lang|en|interest rate cap}}）是一種[[金融衍生工具]]，利率上限的買方可在標的[[利率]]高過[[履約價]]的每段期間結束時獲得利潤。例如一個利率上限可以是每月[[倫敦同業拆放利率]]（LIBO …

…l=http://www.cbc.gov.tw/public/Attachment/02616222171.pdf |title=第十一章 槓桿操作在金融危機中扮演之角色 |access-date=2015-02-21 |archive-date=2019-02-15 |archive-url=https …應是雙向的：若企業借貸資金的收益達到或超過預期，則[[股東]]獲得的回報將會提升；反之，若收益低於預期或發生虧損，則可能面臨運營中斷，甚至[[清算 (金融)|清算]]或[[破產]]，造成[[股东|股東]]的投資化為泡影。 …

'''个人理财'''是指应用[[金融学]]原理，指导个人或家庭的财务[[决策]]，例如根据财务状况建立合理的个人财务规划、参与[[投资]]活动等等。包括：个人[[收入|收]][[費用|支] * 风险低，收益有限 …

…ead-url=no }}</ref>，又譯作'''簡森α'''，也被稱作'''詹森指數'''，在金融領域被用来确定来自某一证券或投资组合超过理论预期收益的超額報酬。 …何资产，例如债券，股票或衍生品。理论收益通常由市场模型确定，最常用的是[[资本资产定价模型]]。市场模型利用统计学方法来预计某一资产的恰当的风险调整后收益，例如CAPM利用β系数进行风险调整。 …

* <math>k_e</math> ''是权益成本（股权的期望收益率）'' [[category:金融学]] …

…m)}</math>是证券 <math>a</math> 的收益与市场收益的[[共變異數]]；<math>{\sigma_m^2}</math>是市场收益的[[變異數]]。 …所差异。在实际中，要想利用定义式去计算<math>\beta</math> 系数是比较困难的。<math>\beta</math> 系数的计算常常利用收益率的历史数据，采用[[线性回归]]的方法取得。一些证券咨询机构会定期计算和编制各[[上市公司]]的<math>\beta</math> 系数。 …

'''加权平均资本成本'''（WACC） 在[[金融]]活动中用来衡量一个公司的[[资本成本]]。 因为融资成本被看作是一个逻辑上的价格标签，它过去被很多公司用作一个融资项目的贴现率。 Kd：债权收益率， …

…erage life}}，缩写{{lang|en|WAL}}），或称为'''平均期限'''（{{lang|en|average life}}），在[[金融学]]中是指用一个分期偿还[[贷款]]或分期偿还[[债券]]的各期本金偿还额为权重，得到的各期偿还额的[[加权平均]]期限。<ref name="Ref [[Category:固定收益分析]] …

…同样也适用于发生时间不同但等时间间隔的年金，比如，从第一年到第十年每年年底付款100元；其中，<math>i</math>是换算周期内对应的利率或当期收益率。<ref>{{cite book | last = Khan | first = M.Y. | title = Theory & Problems …停止的那一天，这种年金被称为[[永久年金]]。<ref>{{cite book | last = 吴岚 | first = 黄海 | title = 金融数学引论 | publisher = 北京大学出版社 | location = 北京 | year = 2005 | isbn = 9787301083 …

{{金融市場與金融商品側面模板}} …交易|hk=互換交易|start={{lang-en|Swap}}|as=稱作|before='''|after='''|end=}}是一種[[衍生性金融商品]]，指交易双方约定在未来某一期限相互交換各自持有的[[資產]]或[[现金流]]的交易形式<ref name="FIBO2">[https://ww …

==在金融学的应用== …/math>是债券价格贴现到时间<math>t</math>时的股价，<math>C_t</math>是期权在时间<math>t</math>时的预期收益。 …