搜索结果
跳转到导航
跳转到搜索
- …artter model），得名于Richard J. Rendleman, Jr. 和 Brit J. Bartter，是一个关于短期[[利率]]的金融模型。它是一个单一因子的均衡模型，在这个模型的假设下，利率仅仅随着[[市场风险]]的变化而变化。这个模型可以被用于关于利率衍生品的估值中。它是一个随机资产模 [[cat:金融模型]] …2 KB（131个字） - 2022年3月14日 (一) 00:54
- [[Category:金融模型]] …6 KB（209个字） - 2025年1月14日 (二) 12:43
- 资本成本具有前瞻性，是基于投资者对未来的期望；而对未来的不确定性则是预期风险的核心<ref name=":3" />。为了将这种预期风险与预期回报挂钩，金融模型通常先假定一种无风险的投资机会，其预期回报称为[[无风险利率]]（risk-free rate）；而所有其他有风险的投资所应该带来的预期回报，则应该比无 …16 KB（684个字） - 2025年2月5日 (三) 14:14
- [[Category:金融模型]] …10 KB（495个字） - 2024年3月8日 (五) 05:21
- 马尔科夫链可以应用于金融与经济中一系列现象的建模，包括资产价值与市场冲击。1974年Prasad等人第一次应用马尔科夫链于金融模型<ref>{{Cite journal |last=Prasad |first=N. R. |last2=Ender |first2=R. C. |la …18 KB（1,156个字） - 2025年3月15日 (六) 04:02