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{{NoteTA |G1 = Math }} {{线性代数}} '''QR分解法'''是一種将[[矩阵分解]]的方式。這種方式,把[[矩阵]]分解成一个[[正交矩阵]]与一个[[上三角矩阵]]的积。QR分解经常用来解[[线性最小二乘法]]问题。QR分解也是特定[[特征值算法]]即[[QR算法]]的基础。 == 類別及定义 == ===方陣=== 任何[[方块矩阵]]A都可以分解為 : <math> A = QR </math> 其中''Q''是[[正交矩阵]](意味着''Q''<sup>T</sup>''Q'' = ''I'')而''R''是上[[三角矩阵]]。如果''A''是[[可逆矩阵|非奇异]]的,且限定''R''的对角线元素为正,则这个因数分解是唯一的。 更一般的说,我们可以因数分解复数<math>m</math>×<math>n</math>矩阵(有着''m'' ≥ ''n'')为<math> m</math>×<math>n</math>[[幺正矩阵]](在''Q''<sup> ∗</sup>''Q'' = ''I'' 的意义上,不需要是方阵)和<math>n</math>×<math> n</math>上三角矩阵的乘积。对m<n的情况,在''Q''是<math> m</math>×<math>m</math>方阵,而R则是<math> m</math>×<math>n</math>矩阵。 ===長方形矩陣=== 更一般地,我們可以將''m''×''n''的''A''矩陣,其中{{nowrap|''m'' ≥ ''n''}},分解成''m''×''m''[[酉矩阵]]''Q''和''m''×''n''三角矩陣''R''的乘積。由於''m''×''n''上三角矩陣的底部(''m''−''n'')行完全由零組成,因此對''R''或''R''和''Q''進行分解通常很有用: :<math> A = QR = Q \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} = Q_1 R_1, </math> 其中''R''<sub>1</sub>是''n''×''n''上三角矩陣,0是{{nowrap|(''m'' − ''n'')×''n''}}零矩陣,''Q''<sub>1</sub>是''m''×''n'',''Q''<sub>2</sub>是{{nowrap|''m''×(''m'' − ''n'')}},且''Q''<sub>1</sub>和''Q''<sub>2</sub>都是有正交列。 {{TransH}} {{harvtxt|Golub|Van Loan|1996|loc=§5.2}} call ''Q''<sub>1</sub>''R''<sub>1</sub> the ''thin QR factorization'' of ''A''; Trefethen and Bau call this the ''reduced QR factorization''.<ref name="Trefethen">{{cite book |last1=Trefethen |first1=Lloyd N. |last2=Bau |first2=David III |author1-link=Nick Trefethen |title=Numerical linear algebra |url=https://archive.org/details/numericallineara0000tref |date=1997 |publisher=[[Society for Industrial and Applied Mathematics]] |location=Philadelphia, PA |isbn=978-0-898713-61-9}}</ref> If ''A'' is of full [[matrix rank|rank]] ''n'' and we require that the diagonal elements of ''R''<sub>1</sub> are positive then ''R''<sub>1</sub> and ''Q''<sub>1</sub> are unique, but in general ''Q''<sub>2</sub> is not. ''R''<sub>1</sub> is then equal to the upper triangular factor of the [[Cholesky decomposition]] of ''A''<span style="vertical-align: 10%; margin-left: 0.1em">*</span> ''A'' (= ''A''<sup>T</sup>''A'' if ''A'' is real). {{TransF}} ===QL、RQ 和 LQ 分解=== 类似的,我们可以定义A的QL,RQ和LQ分解。其中L是下三角矩陣。 == QR分解的求法 == QR分解的实际计算有很多方法,例如[[Givens旋转]]、[[Householder变换]],以及[[Gram-Schmidt正交化]]等等。每一种方法都有其优点和不足。 {{see also|格拉姆-施密特正交化}} === 使用Householder变换 === ==== Householder变换 ==== [[Householder变换]]将一个向量关于某个[[平面 (数学)|平面]]或者[[超平面]]进行反射。我们可以利用这个操作对<math>m \times n ( m \geqq n)</math>的矩阵<math>A</math>进行QR分解。 矩阵<math>Q</math>可以被用于对一个向量以一种特定的方式进行反射变换,使得它除了一个维度以外的其他所有分量都化为0。 令<math>\mathbf{x}</math>为矩阵<math>A</math>的任一''m''维实列向量,且有<math>\|\mathbf{x}\| = |\alpha|</math>(其中<math>\alpha</math>为标量)。若该算法是通过[[浮点数]]实现的,则<math>\alpha</math>应当取和<math>\mathbf{x}</math>的第<math>k</math>维相反的符号(其中<math>x_k</math>是要保留不为0的项),这样做可以避免精度缺失。对于复数的情况,令 :<math> \alpha = - \mathrm{e}^{\mathrm{i} \arg x_k} \|\mathbf{x}\|</math> {{harv|Stoer|Bulirsch|2002|p=225}},并且在接下来矩阵<math>Q</math>的构造中要将矩阵转置替换为共轭转置。 接下来,设<math>\mathbf{e}_1</math>为单位向量<math>(1, 0, \cdots, 0)^T</math>,||·||为[[欧几里德范数]],<math>I</math>为<math>m \times m</math>单位矩阵,令 : <math>\mathbf{u} = \mathbf{x} - \alpha\mathbf{e}_1 </math> , : <math>\mathbf{v} = {\mathbf{u}\over\|\mathbf{u}\|} </math> , : <math>Q = I - 2 \mathbf{v}\mathbf{v}^T </math> 。 或者,若<math>A</math>为复矩阵,则 : <math>Q = I - (1+w)\mathbf{v}\mathbf{v}^H</math>,其中<math>w = \mathbf{x}^H\mathbf{v}\mathbf{/}\mathbf{v}^H\mathbf{x} </math> : 式中<math>\mathbf{x}^H</math>是<math>x</math>的[[共轭转置]](亦称'''埃尔米特共轭'''或'''埃尔米特转置''')。 则<math>Q</math>为一个<math>m \times m</math>的Householder矩阵,它满足 : <math>Q\mathbf{x} = (\alpha, 0, \cdots, 0)^T \ </math> 利用Householder矩阵,可以将一个<math>m \times n</math>的矩阵<math>A'</math>变换为上三角矩阵。 首先,我们将A左乘通过选取矩阵的第一列得到列向量<math>x</math>的Householder矩阵<math>Q_1</math>。这样,我们得到的矩阵<math>Q_1 A</math>的第一列将全部为0(第一行除外): :<math>Q_1A = \begin{bmatrix} \alpha_1&\star&\dots&\star\\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{bmatrix}</math> 这个过程对于矩阵<math>A'</math>(即<math>Q_1 A</math>排除第一行和第一列之后剩下的方阵)还可以继续做下去,从而得到另一个Householder矩阵<math>Q_2</math>。注意到<math>Q_2</math>其实比<math>Q_1</math>要小,因为它是在<math>Q_1 A</math>而非<math>A</math>的基础上得到的。因此,我们需要在<math>Q_2</math>的左上角补上1,或者,更一般地来说: :<math>Q_k = \begin{bmatrix} I_{k-1} & 0\\ 0 & Q_k'\end{bmatrix} </math> 将这个迭代过程进行<math>t</math>次之后(<math>t = \min(m-1, n)</math>),将有 :<math> R = Q_t \cdots Q_2Q_1A</math> 其中R为一个上三角矩阵。因此,令 :<math> Q = Q_1^T Q_2^T \cdots Q_t^T, </math> 则<math>A = QR</math>为矩阵<math>A</math>的一个QR分解。 相比与Gram-Schmidt正交化,使用Householder变换具有更好的[[数值稳定性]]。 ==== 例子 ==== 现在要用Householder变换求解矩阵<math>A</math>的<math> QR</math> 分解。 :<math>A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ \end{bmatrix} </math> 因为<math>\alpha_1 = [ 0,\ 0,\ 2 ]^T </math>, 令<math>a_1 = ||\alpha_1||_2 = 2</math>,则 :<math> \omega_1 = \frac{\alpha_1 - a_1e_1}{||\alpha_1 - a_1e_1||_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}[ -1,\ 0,\ 1 ]^T </math> 则有 :<math>H_1 = I - 2\omega_1\omega_1^H= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \end{bmatrix}</math> 从而, :<math>H_1A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ \end{bmatrix}</math> 记<math>\beta = [4,\ 3]^T </math>, 则<math>b_1 = ||\beta_2||_2 = 5</math>。令 :<math>\omega_2 = \frac{\beta_2 - b_1e_1}{||\beta_2 - b_1e_1||_2} = \frac{1}{\sqrt{10}}[ -1,\ 3 ]^T </math> :<math>\hat{H_2} = I - 2\omega_2\omega^H = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \\ \end{bmatrix}</math> 记, :<math>H_2= \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & \hat{H_2} \\ \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \end{bmatrix}</math> 则, :<math> R = H_2(H_1A) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ \end{bmatrix}</math> 那么 :<math>Q = H_1H_2 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 & 3 & -4 \\ 0 & 4 & 3 \\ 5 & 0 & 0 \\ \end{bmatrix} </math> === 使用吉文斯旋转 === ====吉文斯旋转==== 吉文斯旋转表示为如下形式的[[矩阵]] :<math>G(i, j, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & c & \cdots & -s & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & s & \cdots & c & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}</math> 这里的 ''c'' = cos(''θ'') 和 ''s'' = sin(''θ'') 出现在第 ''i'' 行和第 ''j'' 行与第 ''i'' 列和第 ''j'' 列的交叉点上。就是说,吉文斯旋转矩阵的所有非零元定义如下:: :<math>\begin{align} g_{k\, k} &{}= 1 \qquad \text{for} \ k \ne i,\,j\\ g_{i\, i} &{}= c \\ g_{j\, j} &{}= c \\ g_{i\, j} &{}= s \\ g_{j\, i} &{}= -s \end{align}</math> 乘积 {{math|''G''(''i'', ''j'', ''θ'')'''x'''}} 表示向量 '''x''' 在 (''i'',''j'')平面中的逆时针旋转 θ 弧度。 ====吉文斯旋转作用于QR分解==== 对于一个向量 :<math> \begin{array}{lcl} A &=& \begin{bmatrix} a\\ b\\ \end{bmatrix} \\ \end{array}</math> 如果,<math> r = \sqrt{a^2 + b^2} </math> , <math> c = \frac{a}{r} </math> , <math> s = - \frac{b}{r} </math> , 那么,就存在旋转矩阵G,使<math> A </math> 底部转成0。 :<math> A_{2\_Sub} = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ \end{bmatrix} </math> 每一次的旋转,吉文斯旋转都可以将一个元素化成0,直到将原始矩阵转成一个上三角矩阵,则完成分解。 :<math> A = QR </math> :<math> Q = G_1^TG_2^T \cdots G_k^T </math> ====例子==== :<math>A_1 = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \\ \end{bmatrix}</math> :<math> r = \sqrt{6 ^2 + 5^2} \approx 7.8102 </math> :<math> c = 6 / r \approx 0.7682 </math> :<math> s = -5 / r \approx -0.6402 </math> :<math> A_2 = G_1A_1 = \begin{bmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 5 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \\ \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 7.8102 & 4.4813 & 2.5607 \\ 0 & -2.4327& 3.0729 \\ 0 & 4 & 3 \\ \end{bmatrix} </math> 对于:<math> A_2 </math>子矩阵 :<math> A_{2\_Sub} </math> :<math> A_{2\_Sub} = \begin{bmatrix} -2.4327& 3.0729 \\ 4 & 3 \\ \end{bmatrix} </math> :<math> r = \sqrt{(-2.4327)^2 + 4^2} \approx 4.6817 </math> :<math> c = -2.4327 / r \approx -0.5196 </math> :<math> s = - 5 / r \approx -0.8544 </math> :<math> G_2A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & -s \\ 0 & s & c \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7.8102 & 4.4813 & 2.5607 \\ 0 & -2.4327& 3.0729 \\ 0 & 4 & 3 \\ \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 7.8102 & 4.4813 & 2.5607 \\ 0 & 4.6817 & 0.9664 \\ 0 & 0 & -4.1843 \\ \end{bmatrix} </math> :<math> R = G_2A_2 = G_2 G_1 A_1 </math> :<math> Q = G_1^T G_2^T = \begin{bmatrix} 0.7682 & 0.3327 & 0.5470 \\ 0.6402 & -0.3992 & -0.6564 \\ 0 & 0.8544 & -0.5196 \\ \end{bmatrix} </math> === 使用格拉姆-施密特正交化方法 === ==== 基本思想 ==== [[File:GSO.png|thumb|right|300px|图1 <math>\boldsymbol{v}</math>在<math>\boldsymbol{V}^2</math>上投影,构造<math>\boldsymbol{V}^3</math>上的正交基<math>\boldsymbol{\beta}</math>]] 格拉姆-施密特正交化的基本想法,是利用[[投影原理]]在已有正交基的基础上构造一个新的正交基。 设<math>\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V^n}</math>。<math>\boldsymbol{V}^k</math>是<math>\boldsymbol{V}^n</math>上的<math>k</math>维子空间,其标准正交基为<math>\{ \boldsymbol{\eta}_1,\ldots, \boldsymbol{\eta}_k \}</math>,且<math>\boldsymbol{v}</math>不在<math>\boldsymbol{V}^k</math>上。由投影原理知,<math>\boldsymbol{v}</math>与其在<math>\boldsymbol{V}^k</math>上的投影<math>\mathrm{proj}_{\boldsymbol{V^k}} \boldsymbol{v}</math>之差 :<math> \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{v} - \sum_{i=1}^{k}\mathrm{proj}_{\boldsymbol{\eta}_i}\,\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v} - \sum_{i=1}^{k}\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{\eta}_i \rangle \boldsymbol{\eta}_i </math> 是正交于子空间<math>\boldsymbol{V}^k</math>的,亦即<math>\boldsymbol{\beta}</math>正交于<math>\boldsymbol{V}^k</math>的正交基<math>\boldsymbol{\eta}_i</math>。因此只要将<math>\boldsymbol{\beta}</math>单位化,即 :<math> \boldsymbol{\eta}_{k+1} = \frac{\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\beta}\|} = \frac{\boldsymbol{\beta}}{\sqrt{\langle \boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta} \rangle }} </math> 那么<math>\{ \boldsymbol{\eta}_1,\ldots, \boldsymbol{\eta}_{k}, \boldsymbol{\eta}_{k+1} \}</math>就是<math>\boldsymbol{V}^k</math>在<math>\boldsymbol{v}</math>上扩展的子空间<math>\mathrm{span}\{\boldsymbol{v},\boldsymbol{\eta}_1,...,\boldsymbol{\eta}_k\}</math>的标准正交基。 根据上述分析,对于向量组<math>\{ \boldsymbol{v}_1,\ldots, \boldsymbol{v}_{m} \}</math>张成的空间<math>\boldsymbol{V}^m</math> (<math>m<n</math>),只要从其中一个向量(不妨设为<math> \boldsymbol{v}_1 </math>)所张成的一维子空间<math> \mathrm{span}\{\boldsymbol{v}_1\} </math>开始(注意到<math> \boldsymbol{v}_1 </math>就是<math> \mathrm{span}\{\boldsymbol{v}_1\} </math>的正交基),重复上述扩展构造正交基的过程,就能够得到<math>\boldsymbol{V}^n</math> 的一组正交基。这就是'''格拉姆-施密特正交化'''。 ==== 格拉姆-施密特正交化算法 ==== 首先需要确定已有基底向量的顺序,不妨设为<math>\{ \boldsymbol{v}_1,\ldots, \boldsymbol{v}_{n} \}</math>。Gram-Schmidt正交化的过程如下: {| |width="20px"| ||<math>\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{v}_1,</math> |width="20px"| ||<math>\boldsymbol{\eta}_1 = {\boldsymbol{\beta}_1 \over \|\boldsymbol{\beta}_1\|}</math> |- || ||<math>\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{v}_2-\langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{\eta}_1 \rangle \boldsymbol{\eta}_1, </math> || ||<math>\boldsymbol{\eta}_2 = {\boldsymbol{\beta}_2 \over \|\boldsymbol{\beta}_2\|}</math> |- || ||<math>\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{v}_3 - \langle \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{\eta}_1 \rangle \boldsymbol{\eta}_1 - \langle \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{\eta}_2 \rangle \boldsymbol{\eta}_2 , </math> || ||<math>\boldsymbol{\eta}_3 = {\boldsymbol{\beta}_3 \over \|\boldsymbol{\beta}_3\|}</math> |- || ||align="center"|<math>\vdots</math> || ||align="center"|<math>\vdots</math> |- || ||<math>\boldsymbol{\beta}_n = \boldsymbol{v}_n-\sum_{i=1}^{n-1}\langle \boldsymbol{v}_n, \boldsymbol{\eta}_i \rangle \boldsymbol{\eta}_i, </math> || ||<math>\boldsymbol{\eta}_n = {\boldsymbol{\beta}_n\over\|\boldsymbol{\beta}_n\|}</math> |} 这样就得到<math>\mathrm{span}\{ \boldsymbol{v}_1, \ldots , \boldsymbol{v}_n \}</math>上的一组正交基<math>\{ \boldsymbol{\beta}_1, \ldots , \boldsymbol{\beta}_n \}</math>,以及相应的标准正交基<math>\{ \boldsymbol{\eta}_1, \ldots , \boldsymbol{\eta}_n \}</math>。 ==== 例子 ==== 现在要用格拉姆-施密特变换求解矩阵<math>A</math>的<math> QR</math> 分解。 :<math>A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \\ \end{bmatrix} </math> 令, <math>a = [1 , 0 , 0]</math> :<math>q_1 = \frac{a}{||a||} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \end{bmatrix} </math> :<math>\hat{q_2} = b - (b * q_1)q_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ \end{bmatrix} </math> :<math>q_2 = \frac{\hat{q_2}}{||\hat{q_2}||} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{bmatrix} </math> :<math>\hat{q_3} = c - (c * q_1)q_1 - (c * q_2)q_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ \end{bmatrix} </math> :<math>q_3 = \frac{\hat{q_3}}{||\hat{q_3}||} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \end{bmatrix} </math> 那么可知, :<math> Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \end{bmatrix} </math> 由<math> A = QR</math>,可知, :<math> R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 5 \\ \end{bmatrix} </math> == Matlab == MATLAB以qr函数来执行QR分解法,其语法为 : <math>[Q,R]=qr(A)</math> :其中Q代表正规正交矩阵, :而R代表上三角形矩阵。 此外,原矩阵A不必为正方矩阵; 如果矩阵A大小为<math>m \times n</math>,则矩阵Q大小为<math>m \times m</math>,矩阵R大小为<math>m \times n</math>。 [[Category:矩阵分解]] == 用途 == === 解线性方程组 === 对于直接求解线性方程组的逆,用QR分解的方法求解会更具有数据的稳定性。 对于求解一个线性系统<math>Ax = b</math>, 这里<math>A</math>的维度是<math>m \times n</math>。 如果<math>m \leq n</math>, 那么<math>A^{T} =QR</math>,这里<math>Q^{T} = Q^{-1}</math>)。 <math> R </math> 的形式是 <math>R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}</math>,<math>R_1</math>是<math>R</math>上不为0的部分。 那么对于 :<math> x = Q \begin{bmatrix} \left(R_1^\textsf{T}\right)^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix} </math> 如果<math> m > n</math>, 那么<math>A =QR</math>,这里<math>Q^{T} = Q^{-1}</math>)。本质是最小化<math>||A\hat{x} - b||</math> :<math>\hat{x} = R_1^{-1} \left(Q_1^\textsf{T} b\right) </math> == 參考文獻 == {{reflist}} == 外部連結 == *{{cite web |author1=MIT |title=QR Decomposition |url=https://www.youtube.com/watch?v=TRktLuAktBQ&t=300s |website=Youtube |accessdate=2020-07-01 |archive-date=2020-07-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200727160442/https://www.youtube.com/watch?v=TRktLuAktBQ&t=300s |dead-url=no }} *{{cite web |author1=Poujh |title=QR Decomposition Givens旋转 |url=https://www.youtube.com/watch?v=lxQl2IO_sSA&t=182s |website=Youtube |accessdate=2020-07-01 |archive-date=2020-09-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200901044234/https://www.youtube.com/watch?v=lxQl2IO_sSA&t=182s |dead-url=no }}
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