查看“︁隨機积分”︁的源代码

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'''隨機積分'''是對包含[[隨機變量|隨機函數]]的[[積分]]，常見形式為
:<math>Y_t=\int_0^t H_s\,dX_s</math>
一如[[黎曼－斯蒂尔杰斯积分]]，以上表示對函數<math>H_s</math>在函數<math>X_s</math>之上施行積分計算，若<math>X_s</math>為一隨機過程函數，則此積分為一隨機積分。

隨機積分之結果通常為一隨機過程函數，但因涉及隨機變量，其計算方式可依不同的假設而異。最常見的形式為[[伊藤積分]]，即定義上述積分為
:<math>\int_0^t H_s\,dX_s = \lim_{n\rightarrow\infty} \sum_{t_{i-1},t_i\in\pi_n}H_{t_{i-1}}(X_{t_i}-X_{t_{i-1}}).</math>

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[[Category:積分學]]