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'''阿罗-普拉特度量''' 是对一个决策者的[[风险厌恶]]程度的度量。它由[[肯尼思·阿罗]]和[[约翰·普拉特]]的名字命名。

==定义==
设<math>u</math>是一个可微分的[[效用函数]], 那么一个 ''绝对风险厌恶'' 的阿罗-普拉特度量被定义为

<math>
ARA(x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}
</math>。

''相对风险厌恶'' 的阿罗-普拉特度量则是

<math>
RRA(x) = ARA(x) * x
</math>。

一个决策者<math>i</math>可以被认为比另一个决策者<math>j</math>更厌恶风险（更稳健）, 当从他们各自的效用函数<math>u_i</math> 和 <math>u_j</math> 可以得出

<math>
\forall x: ARA_i(x) \ge ARA_j(x) 
</math> 时。

==特性==
阿罗-普拉特度量相对于效用函数的一个正线性转换是一个常量，并且因此适用于诺伊曼-摩根斯坦理论。

[[Category:决策论]]

[[en:Risk aversion#Measures_of_risk_aversion]]