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在[[時間序列|时间序列分析]]中，'''移动平均模型（简记为：MA模型）'''是一个常见的对单一变量时间序列进行建模的方法。

移动平均模型和[[自迴歸模型|自回归模型]]都是[[时间序列]]中 [[ARMA模型]] 和 [[ARIMA模型]] 模型的重要组成部分，也是一种特殊情况。尽管名称类似，但移动平均模型不应与[[移動平均|移动平均值]]相混淆。与自回归模型不同，移动平均模型总是平稳的。

== 定义 ==
''q'' 阶移动平均模型通常简记为MA(''q'')：
: <math>x_t=\mu+\varepsilon_t-\theta_1\varepsilon_{t-1}-\theta_{2}\varepsilon_{t-2}-\cdots--\theta_q\varepsilon_{t-q}</math>
其中 μ 是序列的均值，''θ''<sub>1</sub>,..., ''θ''<sub>''q''</sub> 是参数，''ε''<sub>''t''</sub> , ''ε''<sub>''t''-1</sub>,..., ''ε''<sub>''t''−q</sub> 都是 [[白雜訊|白噪声]]。

== 可逆性 ==
若一个移动平均模型可以表示成收敛的[[自回归模型]]的形式，那么这个移动平均模型就称为可逆模型。

==相關條目==
*[[自回归模型]] （AR模型）
*[[ARMA模型|自迴歸滑動平均模型]]（ARMA模型）
*[[ARIMA模型|差分自迴歸滑動平均模型]]（ARIMA模型）
*[[格蘭傑因果關係]]（Granger Causality）

==参考条目==
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* {{Cite book|title=21世纪统计学系列教材:应用时间序列分析(第四版) |last=王|first=燕|publisher=中国人民大学出版社|year=2015|isbn=9787300222752|location=|pages=}}
}}

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[[Category:計量經濟學]]
[[Category:統計學]]
[[Category:迴歸分析]]
[[Category:时间序列]]
[[Category:時間序列模型]]