查看“︁漂移项”︁的源代码

{{unreferenced|time=2011-08-20T14:30:21+00:00}}
'''漂移项'''（{{lang-en|drift term}}）表示[[随机过程]]中，[[时间序列]]的正或负趋势。当随机变量是金融资产时，作出正的漂移假设是合适的，因为[[风险]]资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险，这样漂移类似于[[期望值|期望收益]]。變量<math>s</math>的漂移参数<math>a</math>表示每段小时间<math>\mathrm d t</math>中，因漂移產生的变化為<math>a \mathrm d t</math>。若衹考慮漂移，每段小时间<math>\mathrm d t</math>导致的期望收益变化<math>\mathrm ds</math>就等於<math>a\mathrm dt</math>。

漂移項可与[[維納過程]]结合在一起，即可以考慮一个随机过程為漂移和基本維納过程两项之和。现在随机变量的变化有两个原因。第一个原因是在小的时间间隔<math>\mathrm dt</math>，收益的期望值<math>a\mathrm dt</math>；第二个原因是随机变化，它用基本Wiener过程<math>\sigma \mathrm d W_t</math>（即[[布朗運動]]<math>\sigma \mathrm d B_t</math>）去描述。这样资产价格在小的时间间隔上的变化，可以用下面的[[随机微分方程]]描述：
:<math>\mathrm ds=a\mathrm dt+\sigma \mathrm d W_t.</math>

{{Stochastic processes}}
[[Category:數量方法]]