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'''伊藤過程'''，又称'''扩散过程'''。
[[Image:Wiener process 3d.png|thumb|250px|[[布朗运动]]是伊藤過程的一个例子.]]

'''伊藤過程'''是一个[[随机过程]]''X''符合以下[[随机微分方程]]等式：

:<math>\mathrm{d} X_{t} = \mu(t, X_{t}) \, \mathrm{d} t + \sigma (t, X_{t}) \, \mathrm{d} W_{t},</math>

''W'' 表示 [[维纳过程|標準布朗运动]]，μ 和 ''σ'' 符合[[利普希茨连续]]条件的[[可测函数]]

:<math>| \mu(x) - \mu(y) | + | \sigma (x) - \sigma (y) | \leq C | x - y |</math>

[[Category:随机过程]]